Es una opción Atlas en la que se eliminan de la cesta de activos/acciones subyacentes algunos de los mejores y peores resultados en una fecha determinada hasta su vencimiento.
Por un lado, una opción Atlas es, por tanto, similar a una opción asiática, ya que la volatilidad es menor cuando se eliminan de la cesta los valores atípicos (los de mejor y peor rendimiento).
Por otro lado, se asemeja a una opción de compra porque la retribución depende del rendimiento de los activos/acciones restantes de la cesta al vencimiento.
