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Práctica comercial manipuladora o perturbadora en la que un operador compra o vende una gran cantidad de contratos de futuros durante la fase de cierre de un contrato de futuros, en un intento de adquirir una posición aún mayor en una opción, swap u otro derivado liquidado en efectivo, basado en el precio de liquidación del contrato de futuros en un día determinado.
Durante el período de cierre, se determina el precio de liquidación de los contratos de futuros.
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XTB
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Interactive Brokers
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XTB
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XTB
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