Una estrategia de negociación de opciones (especialmente un diferencial de calendario) en la que se compra un estrangulamiento a largo plazo y se vende un estrangulamiento a corto plazo al mismo tiempo sobre el mismo subyacente.
Un inversor elegiría una estrategia de este tipo si espera que una acción se mueva lateralmente dentro de unos meses, pero es probable que se estanque a corto plazo.
El estrangulamiento del calendario es una estrategia neutral de negociación de opciones que obtiene ganancias a corto plazo si el subyacente está estancado, mientras que el potencial de ganancias continúa en la medida en que se espera que el subyacente suba significativamente a largo plazo.
