Una estrategia basada en opciones que consiste en comprar un contrato sintético de divisas a plazo y, simultáneamente, comprar otra opción para aprovechar los movimientos favorables del tipo de cambio. El contrato sintético a plazo se construye comprando y vendiendo una opción de venta y una opción de compra al mismo precio de ejercicio.
La operación estructurada no suele tener ningún coste, ya que la prima pagada por el contrato a plazo extrabursátil compensa la prima pagada por la opción.
El delantero de tapón también se conoce como delantero de ruptura.
