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El riesgo derivado de un cambio «adverso» en el valor de los bonos (o los valores de los derivados de crédito, como los swaps de incumplimiento crediticio) en respuesta a los cambios en los diferenciales de crédito subyacentes.
El CS01 capta el cambio en el valor actual en caso de un desplazamiento paralelo al alza de un punto básico (1bps) en la curva de diferencial de crédito subyacente.
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