Forward Market Hedge o Cobertura en el mercado de futuros

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Una cobertura que implica el uso de contratos de divisas a plazo (FX forwards). Consiste en la compra en firme de una divisa a un tipo de cambio a plazo.

La cobertura se ve afectada por los tipos de interés de los dos países cuyas monedas están implicadas y el tipo de cambio al contado entre las dos monedas.

Esto da lugar a la compensación de un crédito/pago previsto en moneda extranjera mediante la celebración de un contrato a plazo para vender/comprar la moneda en una fecha futura determinada que corresponde a la fecha prevista de cobro/pago de la moneda extranjera.

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