Situación en la que la volatilidad implícita (sesgo de volatilidad) permanece inalterada (es decir, pegajosa) para un delta o una monetización determinados.
Las opciones con el mismo valor monetario (que corresponde al delta de la opción) se negocian con la misma volatilidad. En otras palabras, se supone que la volatilidad implícita de una opción para una fecha de vencimiento determinada depende del subyacente (precio al contado: S) y del precio de ejercicio de la opción (K).
La volatilidad monetaria (K/ S) es una medida básica de la oferta monetaria (una medida más práctica es K/ F, donde F es el precio al contado a plazo, S).
Como el precio del subyacente varía con el tiempo, la volatilidad predominante depende de los cambios en la delta de la opción.
La delta pegajosa también se llama volatilidad delta o volatilidad monetaria.
